Hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những hạn mức nào?

Tôi có thắc mắc liên quan đến hạn mức rủi ro thị trường. Cho tôi hỏi chiến lược quản lý rủi ro thị trường và hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những hạn mức nào? Câu hỏi của chị Xuân Lan ở Đồng Tháp.

Chiến lược quản lý rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những nội dung nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về chiến lược quản lý rủi ro thị trường như sau:

Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường
1. Chiến lược quản lý rủi ro thị trường tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Mức độ trạng thái rủi ro thị trường của sổ kinh doanh phải thực hiện phòng ngừa rủi ro thị trường;
b) Nguyên tắc quản lý rủi ro thị trường trong điều kiện bình thường, điều kiện biến động mạnh về giá chứng khoán, giá hàng hóa, tỷ giá, giá vàng, lãi suất theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
c) Nguyên tắc áp dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường (trong đó nêu rõ các công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường, thẩm quyền phê duyệt các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường).
...

Theo đó, chiến lược quản lý rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những nội dung được quy định tại khoản 1 Điều 38 nêu trên.

Trong đó có bao gồm mức độ trạng thái rủi ro thị trường của sổ kinh doanh phải thực hiện phòng ngừa rủi ro thị trường.

Hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại

Hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại (Hình từ Internet)

Hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những hạn mức nào?

Căn cứ khoản 2 Điều 38 Thông tư 13/2018/TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Thông tư 40/2018/TT-NHNN quy định về hạn mức rủi ro thị trường như sau:

Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường
...
2. Hạn mức rủi ro thị trường tối thiểu bao gồm:
a) Hạn mức rủi ro lãi suất: Hạn mức rủi ro lãi suất đối với danh mục sản phẩm giao dịch, hạn mức cho giao dịch viên, hạn mức cắt lỗ, hạn mức về tổng trạng thái rủi ro lãi suất trên sổ kinh doanh;
b) Hạn mức rủi ro ngoại hối: Hạn mức về tổng trạng thái ngoại tệ dương, tổng trạng thái ngoại tệ âm, trạng thái vàng; hạn mức cho giao dịch viên; hạn mức cắt lỗ;
d) Hạn mức rủi ro giá hàng hóa: Hạn mức đối với danh mục sản phẩm giao dịch; hạn mức cho giao dịch viên; hạn mức cắt lỗ.

Theo đó, hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm hạn mức rủi ro lãi suất, hạn mức rủi ro ngoại hối, hạn mức rủi ro giá hàng hóa được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 38 nêu trên.

Việc thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường của ngân hàng thương mại phải đảm bảo những yêu cầu gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 39 Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường như sau:

Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường đảm bảo:
a) Có cá nhân, bộ phận thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường độc lập với đơn vị giao dịch tự doanh;
b) Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu để đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường;
c) Phân cấp cụ thể thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường;
d) Trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng mô hình giá (mark to model) thì mô hình giá phải đảm bảo yêu cầu sau đây:
(i) Đánh giá đầy đủ các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị giao dịch tự doanh, giá trị tài sản cơ sở;
(ii) Được ước tính trên cơ sở thông tin, dữ liệu thị trường được thu thập từ các nguồn tin cậy. Thông tin, dữ liệu thị trường phải được đánh giá độc lập về độ tin cậy, phù hợp theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
(iii) Được rà soát, đánh giá định kỳ tối thiểu hằng năm hoặc đột xuất nhằm xác định mức độ chính xác, hạn chế của mô hình giá để điều chỉnh cho phù hợp.
...

Theo đó, việc thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường của ngân hàng thương mại phải đảm bảo những yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 39 nêu trên.

Trong đó yêu cầu có cá nhân, bộ phận thực hiện đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường độc lập với đơn vị giao dịch tự doanh.

Đồng thời có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu để đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường và phân cấp cụ thể thẩm quyền phê duyệt, thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro thị trường.

Hạn mức rủi ro
Căn cứ pháp lý
MỚI NHẤT
Thư viện nhà đất
Hạn mức rủi ro thanh khoản của ngân hàng gồm các hạn mức nào?
Pháp luật
Khi xây dựng hạn mức rủi ro cho ngân hàng thương mại phải bảo đảm hạn mức đáp ứng được những yêu cầu nào?
Pháp luật
Hạn mức rủi ro thị trường trong kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại bao gồm những hạn mức nào?
Pháp luật
Công ty chứng khoán thực hiện phân bổ vốn trong hạn mức rủi ro dựa trên cơ sở các nguyên tắc nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hạn mức rủi ro
4,348 lượt xem
TÌM KIẾM LIÊN QUAN
Hạn mức rủi ro

TÌM KIẾM VĂN BẢN
Xem toàn bộ văn bản về Hạn mức rủi ro

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào